Vielleicht ärgert Dich die Frage, aber lass Dir nichts anmerken. Bleib ruhig, atme tief durch und überlege Dir eine Antwort. Dann atme noch einmal durch und antworte ohne Hektik oder Panik. 

Vielleicht wusste der Arbeitgeber nicht, dass die Frage nicht zulässig ist. Ist die Frage vielleicht sogar wichtig (und damit zulässig) für die Stelle, auf die Du Dich beworben hast?
Etwa ob Du Vorstrafen hast, wenn Du eine besonders verantwortungsvolle Stelle antreten möchtest. 

Du Kannst auf eine solche Frage direkt mit dem Hinweis antworten, dass sie unzulässig ist. Eine andere Möglichkeit ist es, mit einer Gegenfrage zu reagieren, in der Du fragst, was die Frage mit der angestrebten Tätigkeit zu tun hat. 
In jedem Fall heißt es für Dich aber abwägen, ob die Frage einfach etwa zu neugierig oder wirklich unverschämt ist. 

Wenn es zwei oder drei solcher Fragen gab, solltest Du die Situation offen ansprechen und Dich eindeutig verhalten. Wenn der Arbeitgeber Dir keine gute Erklärung für diese Fragen geben kann, könntest Du das Gespräch auch beenden. Immerhin wurde hier Deine Zeit verschwendet.